巡回先のブログで日銀レビューとして潜在成長率の話題が掲載されていたのだが、その中でDSGEモデルを用いた潜在成長率の推計の話題が出ていた（一上、代田、関根、笛木、福永「潜在成長率の各種推計法と留意点」、日銀レビュー2009-Ｊ-13）。 ここではDSGEモ…

Dynareお勉強メモの一貫ということで、New IS-LMモデルを作成してみました。各モデル式は以下のとおり。金利ルールに利上げショックを与えることでシミュレーションを行っています。New IS-LMモデル :GDPギャップ、:名目金利、:物価上昇率、その他はパラメー…

ブログのネタとしてはどうかとも思いますが（笑）、御勉強日記ということで。一昨日やっとMATLAB（R2007b)とDynare version4を入手しまして、加藤さんの著書にあるRBCモデル（現代マクロ経済学講義p228）を見よう見まねで作ってみました（汗。以下、インスト…

3.ディープパラメータをベイジアン推計し、かつ変数が非定常過程に従う場合 昨日のエントリの続き。III)ディープパラメータをベイジアン推計し、かつ変数が非定常過程に従う場合についてコードの流れを見ていくことにします。変数が非定常過程に従う場合とは…

この頃本業がやっと本格化してきまして（汗、中々ブログ活動がままなりません。多分「経済政策形成の研究」の読書感想文を書くので精一杯かと思われますorz...合評会までに纏めきれるかどうかが問題ですが（汗。 所で、Dynareのユーザーガイドを第6章まで読…

MATLABで本格的なDSGEモデルを作ろう計画第二弾＆備忘録メモ。ある方から教えて頂いたのですが、MATLABでDSGEモデルを動かす際のツールとして、Dynare（http://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/）というツールがあるようですね。 Dynare自体はフリーのtoolでMAT…

マクロ経済学の領域において、初中級レベルのマクロ経済学（IS-LMモデルおよびAS-ADモデルの体系）と上級マクロ経済学（動学マクロ経済学）との乖離が激しいということはよく言われる点である。上級マクロ経済学というのは、大雑把に纏めてしまえば所謂ルー…